Pelate al vivo le arance, tagliatele a spicchi, mettetele in 4 coppe e ponetele in frigorifero. Mescolate in un pentolino per la cottura a bagnomaria i tuorli, la cannella e lo zucchero, cuocete sulla fiamma dolce, montando con la frusta elettrica a bassa velocità, fino a quando il composto sarà denso e spumoso. Versate quindi il succo d’arancia a filo continuando a montare e infine aggiungete il cognac. Montate con le fruste ancora per altri 2-3 minuti e spegnete il fuoco.

Riprendete le coppe con le arance dal frigorifero, coprite gli spicchi con lo zabaione alla cannella mentre questo è ancora caldo e servite.